PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBBB с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBBB с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while BSJR is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. JBBB is actively managed, while BSJR is passively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 10.60%/yr vs 7.93%/yr for BSJR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 1.27%.

JBBB

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.54%
3 года*
10.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBBB и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.86%5.43%12.50%17.63%-5.99%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-10.82%

Correlation

The correlation between JBBB and BSJR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.09

Over the past year, JBBB and BSJR have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с VRP
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

JBBB vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBBB c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBBBBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.27

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.51

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.13

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

19.06

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBBB vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBBBBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.27

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.43

+0.87

Просадки

Сравнение просадок JBBB и BSJR

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBBBBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.57%

-22.58%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-1.16%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-3.15%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.25%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.25%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и BSJR

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.45%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBBBBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.59%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.45%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

2.12%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

6.73%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

9.36%

-4.10%

Сравнение комиссий JBBB и BSJR

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и BSJR

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности BSJR в 5.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.13%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JBBB and BSJR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJR has higher volatility (0.59%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs BSJR's -22.58%.

On 3-year performance, JBBB leads with 10.60% vs 7.93% for BSJR. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.60% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.

JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 5.74% for BSJR.

JBBB is categorized as CLO, while BSJR is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.42% for BSJR.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBBB и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор