PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с MSTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBALX с MSTGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JBALX (JPMorgan Global Allocation Fund Class A) and MSTGX (Morningstar Global Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, JBALX returned 9.08%/yr vs 4.56%/yr for MSTGX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JBALX charges 0.96%/yr vs 0.62%/yr for MSTGX.

Доходность

Сравнение доходности JBALX и MSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у MSTGX с доходностью 6.45%.

JBALX

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
3.95%
6 месяцев
3.97%
1 год
15.23%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.08%
10 лет*
11.06%

MSTGX

1 день
0.38%
1 месяц
1.45%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.33%
1 год
12.26%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBALX и MSTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		3.95%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%21.88%-3.58%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		6.45%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%

Correlation

The correlation between JBALX and MSTGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.71

Over the past year, the correlation between JBALX and MSTGX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Morningstar Global Income Fund

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с AICFXJBALX с BALFXJBALX с IGAJBALX с PDSYXJBALX с WARAXJBALX с DMOJBALX с HGLB
Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с MSTBXMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTPXMSTGX с MSTSX

Доходность на риск

JBALX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXMSTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.44

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.57

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.56

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

11.50

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. MSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTGX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и MSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXMSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.44

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JBALX и MSTGX

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и MSTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBALXMSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-27.52%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-4.38%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-6.56%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-19.64%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.33%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.58%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и MSTGX

JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Morningstar Global Income Fund (MSTGX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что JBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBALXMSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.29%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

4.89%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

6.40%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

8.14%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

10.84%

+0.40%

Сравнение комиссий JBALX и MSTGX

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MSTGX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и MSTGX

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности MSTGX в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.51%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.33%7.14%4.69%4.55%5.87%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.91%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JBALX and MSTGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBALX has higher volatility (2.45%) compared to MSTGX (2.29%). In terms of maximum drawdown, JBALX dropped -33.98% vs MSTGX's -27.52%.

MSTGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBALX и MSTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор