Сравнение JBALX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -5.36% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 10.14% против 4.01% соответственно.
JBALX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.14%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и LFMIX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
JBALX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
JBALX
LFMIX
Сравнение JBALX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.07 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.00 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.91 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 10.38 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.07 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и LFMIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и LFMIX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.81% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и LFMIX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -22.68% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -2.95% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -12.26% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -12.26% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | 0.00% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -6.84% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.16% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и LFMIX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что JBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 1.87% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 4.50% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 5.77% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 7.25% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 7.64% | +3.56% |