Сравнение JBALX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -5.36% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции JBALX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 10.14% против 18.24% соответственно.
JBALX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.14%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и JLGMX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
JBALX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
JBALX
JLGMX
Сравнение JBALX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.64 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.81 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 2.47 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.64 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.80 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и JLGMX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.81% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и JLGMX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -31.82% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -16.73% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -31.13% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -31.82% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -13.83% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -5.82% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 5.51% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 3.80%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.48% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 12.54% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 21.14% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 20.25% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 21.54% | -10.34% |