PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с GBMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBALX с GBMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBALX (JPMorgan Global Allocation Fund Class A) and GBMFX (GMO Benchmark-Free Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, JBALX returned 11.00%/yr vs 6.93%/yr for GBMFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JBALX charges 0.96%/yr vs 0.74%/yr for GBMFX.

Доходность

Сравнение доходности JBALX и GBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 11.00% против 6.93% соответственно.

JBALX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.16%
С начала года
3.39%
6 месяцев
3.47%
1 год
14.13%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.80%
10 лет*
11.00%

GBMFX

1 день
0.06%
1 месяц
2.79%
С начала года
11.97%
6 месяцев
14.01%
1 год
28.78%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.54%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBALX и GBMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		3.39%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%21.88%0.71%17.83%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		11.97%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%

Correlation

The correlation between JBALX and GBMFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г.

0.72

The correlation between JBALX and GBMFX shifts across timeframes, from 0.52 (5 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с AICFXJBALX с BALFXJBALX с IGAJBALX с PDSYXJBALX с DMOJBALX с WARAXJBALX с HGLB
Часто сравнивают с GBMFX:
GBMFX с FESGXGBMFX с JNSMXGBMFX с HGLBGBMFX с VOOGBMFX с FFACXGBMFX с DPREXGBMFX с CIBFX

Доходность на риск

JBALX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXGBMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
4.11

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
5.92

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.83

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.04

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

19.35

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. GBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа GBMFX равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и GBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXGBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

4.11

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.18

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.99

-0.32

Просадки

Сравнение просадок JBALX и GBMFX

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и GBMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBALXGBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-23.40%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-5.78%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-7.16%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-14.42%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-23.40%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.27%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.50%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и GBMFX

JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что JBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBALXGBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.36%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

5.47%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

7.08%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

7.30%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

8.00%

+3.24%

Сравнение комиссий JBALX и GBMFX

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и GBMFX

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности GBMFX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		3.72%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.56%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.33%7.14%4.69%4.55%5.87%

Часто задаваемые вопросы

JBALX and GBMFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBALX has higher volatility (2.51%) compared to GBMFX (2.36%). In terms of maximum drawdown, JBALX dropped -33.98% vs GBMFX's -23.40%.

GBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBALX и GBMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор