Сравнение JAZZ с PSCE
JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) is a stock, while PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Over the past 10 years, JAZZ returned 5.45%/yr vs -2.42%/yr for PSCE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JAZZ и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAZZ показывает доходность 42.46%, что значительно выше, чем у PSCE с доходностью 32.92%. За последние 10 лет акции JAZZ превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 5.45% против -2.42% соответственно.
JAZZ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.74%
- 6 месяцев
- 41.49%
- С начала года
- 42.46%
- 1 год
- 108.63%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 5.45%
PSCE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 32.92%
- 1 год
- 48.59%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- -2.42%
Сравнение доходности по годам JAZZ и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | 42.46% | 38.04% | 0.12% | -22.79% | 25.05% | -22.81% | 10.56% | 20.43% | -7.94% | 23.50% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 32.92% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Correlation
The correlation between JAZZ and PSCE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between JAZZ and PSCE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAZZ vs. PSCE — Ранг доходности на риск
JAZZ
PSCE
Сравнение JAZZ c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAZZ | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.57 | 3.02 | +6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.56 | 9.37 | +14.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAZZ и PSCE
Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAZZ | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -96.21% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -16.17% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -44.57% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | -45.42% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -90.70% | +38.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -76.38% | +73.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.26% | -58.94% | +31.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 5.20% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAZZ и PSCE
Текущая волатильность для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) составляет 7.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAZZ | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.64% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 19.71% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 27.26% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 37.16% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.76% | 43.03% | -10.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAZZ и PSCE
JAZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.27% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
JAZZ and PSCE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCE has higher volatility (7.64%) compared to JAZZ (7.01%). In terms of maximum drawdown, JAZZ dropped -96.90% vs PSCE's -96.21%.
JAZZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAZZ и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор