PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAZZ с MKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JAZZ с MKL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAZZ или MKL.

Корреляция

Корреляция между JAZZ и MKL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAZZ:

-0.10

MKL:

0.68

Коэф-т Сортино

JAZZ:

-0.02

MKL:

1.20

Коэф-т Омега

JAZZ:

1.00

MKL:

1.16

Коэф-т Кальмара

JAZZ:

-0.13

MKL:

0.88

Коэф-т Мартина

JAZZ:

-0.61

MKL:

2.35

Индекс Язвы

JAZZ:

10.23%

MKL:

6.92%

Дневная вол-ть

JAZZ:

34.41%

MKL:

23.74%

Макс. просадка

JAZZ:

-96.90%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

JAZZ:

-45.05%

MKL:

-7.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAZZ:

$6.57B

MKL:

$23.67B

EPS

JAZZ:

$7.36

MKL:

$136.05

Коэффициент P/E

JAZZ:

14.48

MKL:

13.72

Коэффициент PEG

JAZZ:

3.78

MKL:

4.43

Коэффициент P/S

JAZZ:

1.62

MKL:

1.52

Коэффициент P/B

JAZZ:

1.52

MKL:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

JAZZ:

$4.06B

MKL:

$15.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

JAZZ:

$3.45B

MKL:

$15.48B

EBITDA (12 мес.)

JAZZ:

$1.28B

MKL:

$2.80B

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции JAZZ уступали акциям MKL по среднегодовой доходности: -5.17% против 9.13% соответственно.

JAZZ

С начала года

-13.87%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-14.65%

1 год

-3.34%

5 лет

-0.94%

10 лет

-5.17%

MKL

С начала года

10.09%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

11.13%

1 год

16.06%

5 лет

18.04%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAZZ и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAZZ
Ранг риск-скорректированной доходности JAZZ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAZZ c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и MKL

Ни JAZZ, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и MKL

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и MKL

Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
897.84M
3.33B
(JAZZ) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JAZZ и MKL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jazz Pharmaceuticals plc и Markel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
88.4%
100.0%
(JAZZ) Валовая рентабельность
(MKL) Валовая рентабельность
JAZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 793.22M при выручке в 897.84M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

JAZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в -55.89M при выручке в 897.84M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.75M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

JAZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в -92.54M при выручке в 897.84M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.71M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.