Сравнение JAZZ с MKL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JAZZ с MKL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAZZ или MKL.

Корреляция

Корреляция между JAZZ и MKL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JAZZ

MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAZZ:

0.13

MKL:

1.09

Коэф-т Сортино

JAZZ:

0.39

MKL:

1.59

Коэф-т Омега

JAZZ:

1.05

MKL:

1.22

Коэф-т Кальмара

JAZZ:

0.08

MKL:

2.18

Коэф-т Мартина

JAZZ:

0.25

MKL:

4.92

Индекс Язвы

JAZZ:

14.30%

MKL:

4.50%

Дневная вол-ть

JAZZ:

27.96%

MKL:

20.24%

Макс. просадка

JAZZ:

-96.90%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

JAZZ:

-36.15%

MKL:

-2.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAZZ:

$7.45B

MKL:

$22.46B

EPS

JAZZ:

$7.07

MKL:

$216.72

Цена/прибыль

JAZZ:

17.43

MKL:

8.06

PEG коэффициент

JAZZ:

0.84

MKL:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

JAZZ:

$2.98B

MKL:

$12.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

JAZZ:

$2.35B

MKL:

$13.32B

EBITDA (12 мес.)

JAZZ:

$1.06B

MKL:

$3.20B

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JAZZ уступали акциям MKL по среднегодовой доходности: -2.88% против 9.87% соответственно.

JAZZ

С начала года

0.07%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

14.10%

1 год

3.45%

5 лет

-4.00%

10 лет

-2.88%

MKL

С начала года

1.16%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

7.78%

1 год

22.01%

5 лет

7.96%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAZZ и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAZZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MKL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAZZ c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAZZ

MKL

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JAZZ

MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и MKL

Ни JAZZ, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и MKL

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JAZZ

MKL

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и MKL

Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Markel Corporation (MKL) имеют волатильность 5.73% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JAZZ

MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JAZZ с MKL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и MKL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAZZ и MKL

JAZZ

MKL

Сравнение JAZZ c MKL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и MKL

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и MKL

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и MKL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество