PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAZZ с MKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JAZZ с MKL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. JAZZ operates in Biotechnology (Healthcare), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, JAZZ returned 4.43%/yr vs 6.43%/yr for MKL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность 41.21%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -17.27%. За последние 10 лет акции JAZZ уступали акциям MKL по среднегодовой доходности: 4.43% против 6.43% соответственно.

JAZZ

1 день
3.95%
1 месяц
13.10%
С начала года
41.21%
6 месяцев
43.83%
1 год
119.33%
3 года*
22.77%
5 лет*
6.70%
10 лет*
4.43%

MKL

1 день
0.04%
1 месяц
0.77%
С начала года
-17.27%
6 месяцев
-12.97%
1 год
-7.88%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.68%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAZZ и MKL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		41.21%38.04%0.12%-22.79%25.05%-22.81%10.56%20.43%-7.94%23.50%
MKL
Markel Corporation		-17.27%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%

Correlation

The correlation between JAZZ and MKL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г.

0.26

The correlation between JAZZ and MKL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

JAZZ:

$0.47

MKL:

$176.96

Коэффициент P/E

JAZZ:

508.49

MKL:

10.05

Коэффициент PEG

JAZZ:

33.05

MKL:

0.18

Коэффициент P/S

JAZZ:

3.38

MKL:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

JAZZ:

$4.44B

MKL:

$16.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

JAZZ:

$2.97B

MKL:

$7.80B

EBITDA (12 мес.)

JAZZ:

$336.83M

MKL:

$2.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jazz Pharmaceuticals plc

Markel Corporation

Часто сравнивают с JAZZ:
JAZZ с BMRNJAZZ с SMGJAZZ с BCRXJAZZ с VOOJAZZ с CRSPJAZZ с SPYJAZZ с HD
Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с FRFHF

Доходность на риск

JAZZ vs. MKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAZZ
Ранг доходности на риск JAZZ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAZZ c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAZZMKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
-0.42

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
-0.46

+5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.94

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.51

-0.39

+10.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.92

-0.98

+26.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAZZ vs. MKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа MKL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAZZMKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

-0.42

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и MKL

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и MKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAZZMKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-61.32%

-35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-20.10%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-20.10%

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

-28.87%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-44.66%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.87%

+18.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.41%

-11.39%

-16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

8.06%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и MKL

Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAZZMKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

3.84%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

13.03%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

18.78%

+18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

22.41%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

25.26%

+7.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и MKL

Ни JAZZ, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.07B
3.55B
(JAZZ) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JAZZ и MKL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jazz Pharmaceuticals plc и Markel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
JAZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JAZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в 336.60M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.

JAZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в 293.10M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

Часто задаваемые вопросы

JAZZ and MKL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAZZ has higher volatility (10.36%) compared to MKL (3.84%). In terms of maximum drawdown, JAZZ dropped -96.90% vs MKL's -61.32%.

JAZZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAZZ и MKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор