Сравнение JAZZ с MKL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JAZZ с MKL

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAZZ или MKL.

Корреляция

Корреляция между JAZZ и MKL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JAZZ

MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAZZ:

-0.13

MKL:

2.00

Коэф-т Сортино

JAZZ:

0.01

MKL:

3.17

Коэф-т Омега

JAZZ:

1.00

MKL:

1.42

Коэф-т Кальмара

JAZZ:

-0.07

MKL:

4.33

Коэф-т Мартина

JAZZ:

-0.25

MKL:

10.07

Индекс Язвы

JAZZ:

14.42%

MKL:

4.36%

Дневная вол-ть

JAZZ:

27.31%

MKL:

21.83%

Макс. просадка

JAZZ:

-96.90%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

JAZZ:

-37.68%

MKL:

-1.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAZZ:

$7.27B

MKL:

$26.35B

EPS

JAZZ:

$7.07

MKL:

$196.15

Цена/прибыль

JAZZ:

17.01

MKL:

10.33

PEG коэффициент

JAZZ:

0.82

MKL:

8.67

Общая выручка (12 мес.)

JAZZ:

$2.98B

MKL:

$16.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

JAZZ:

$2.35B

MKL:

$17.16B

EBITDA (12 мес.)

JAZZ:

$1.06B

MKL:

$3.80B

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 17.39%. За последние 10 лет акции JAZZ уступали акциям MKL по среднегодовой доходности: -3.29% против 11.21% соответственно.

JAZZ

С начала года

-2.32%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

8.01%

1 год

-1.94%

5 лет

-3.35%

10 лет

-3.29%

MKL

С начала года

17.39%

1 месяц

18.66%

6 месяцев

33.15%

1 год

43.87%

5 лет

9.25%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAZZ и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAZZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MKL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAZZ c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAZZ

MKL

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JAZZ

MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и MKL

Ни JAZZ, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и MKL

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JAZZ

MKL

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и MKL

Текущая волатильность для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) составляет 4.69%, в то время как у Markel Corporation (MKL) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JAZZ

MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jazz Pharmaceuticals plc и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JAZZ с MKL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и MKL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAZZ и MKL

JAZZ

MKL

Сравнение JAZZ c MKL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и MKL

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и MKL

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAZZ и MKL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество