Сравнение JAVAX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVAX и TSAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JAVAX James Aggressive Allocation Fund	-1.96%	15.92%	19.13%	19.31%	-15.81%	16.87%	-1.43%	19.20%	-13.31%	11.45%
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	-5.91%	20.04%	15.46%	22.72%	-19.57%	17.10%	19.69%	27.97%	-11.27%	22.35%

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции JAVAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.54% соответственно.

JAVAX

1 день: -0.44%

1 месяц: -6.33%

С начала года: -1.96%

6 месяцев: 0.36%

1 год: 18.33%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 8.56%

10 лет*: 6.84%

TSAIX

1 день: -0.38%

1 месяц: -9.58%

С начала года: -5.91%

6 месяцев: -3.06%

1 год: 15.39%

3 года*: 14.41%

5 лет*: 7.42%

10 лет*: 10.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

James Aggressive Allocation Fund

Название символа

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с JAVAX:

JAVAX с DGRW JAVAX с JASCX JAVAX с GLRBX JAVAX с SCLAX JAVAX с JMCRX JAVAX с QBDSX JAVAX с STDAX

Часто сравнивают с TSAIX:

TSAIX с FLDGX TSAIX с SWPPX TSAIX с SPY TSAIX с FKINX TSAIX с GWPAX TSAIX с FPURX TSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий JAVAX и TSAIX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

JAVAX

James Aggressive Allocation Fund

TSAIX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

JAVAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAVAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JAVAX	TSAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	0.92	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.87	1.37	+0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.20	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	1.08	+0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.02	4.80	+3.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JAVAX	TSAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	0.92	+0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.64	0.46	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.60	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.65	-0.14

Корреляция

Корреляция между JAVAX и TSAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и TSAIX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JAVAX James Aggressive Allocation Fund	0.57%	0.55%	0.67%	0.63%	0.83%	0.20%	0.86%	5.12%	0.95%	0.71%	0.90%	0.00%
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	7.84%	7.38%	2.94%	1.81%	9.27%	11.82%	5.59%	5.71%	5.71%	1.13%	4.12%	7.19%

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и TSAIX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JAVAX	TSAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.76%	-34.58%	+6.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.83%	-11.72%	+1.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.29%	-28.28%	+5.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.76%	-34.58%	+6.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.47%	-10.28%	+2.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.45%	-4.96%	-0.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.14%	2.77%	-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и TSAIX

Текущая волатильность для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) составляет 4.07%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JAVAX	TSAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.07%	5.29%	-1.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.21%	9.81%	-1.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.93%	17.09%	-2.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.53%	16.15%	-2.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.69%	17.59%	-3.90%

Сравнение JAVAX с TSAIX

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и TSAIX

Сравнение доходности по годам JAVAX и TSAIX

Доходность по периодам

JAVAX

TSAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JAVAX и TSAIX

Доходность на риск

JAVAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

JAVAX

TSAIX

Сравнение JAVAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JAVAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и TSAIX

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и TSAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и TSAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)