Сравнение JAVAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | -1.96% | 15.92% | 19.13% | 19.31% | -15.81% | 16.87% | -1.43% | 19.20% | -13.31% | 11.45% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVAX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции JAVAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.45% соответственно.
JAVAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 6.84%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVAX и PMAIX
JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
JAVAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
JAVAX
PMAIX
Сравнение JAVAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.39 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.02 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.32 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 10.88 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.39 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.12 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.12 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между JAVAX и PMAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVAX и PMAIX
Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVAX James Aggressive Allocation Fund | 0.57% | 0.55% | 0.67% | 0.63% | 0.83% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.71% | 0.90% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок JAVAX и PMAIX
Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -24.12% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -7.06% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -13.97% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -24.12% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -3.62% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -2.68% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.51% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVAX и PMAIX
James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.19% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 4.15% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 7.19% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 7.20% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 7.58% | +6.11% |