PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVAX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		-1.96%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции JAVAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.27% соответственно.

JAVAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
0.36%
1 год
18.33%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.56%
10 лет*
6.84%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Aggressive Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с JASCXJAVAX с GLRBXJAVAX с SCLAXJAVAX с JMCRXJAVAX с STDAXJAVAX с AVEFX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий JAVAX и IOEZX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

JAVAX
James Aggressive Allocation Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

JAVAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.62

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

6.69

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между JAVAX и IOEZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и IOEZX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.57%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и IOEZX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-56.15%

+28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-11.71%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-21.47%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-38.12%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-4.99%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-8.64%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.84%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и IOEZX

James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.07% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.25%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.69%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.56%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

13.90%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

16.44%

-2.75%