PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAVA с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAVA и AVUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JAVA с AVUS

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

JAVA и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или AVUS.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAVA:

0.44

AVUS:

0.49

Коэф-т Сортино

JAVA:

0.91

AVUS:

0.89

Коэф-т Омега

JAVA:

1.13

AVUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

JAVA:

0.56

AVUS:

0.55

Коэф-т Мартина

JAVA:

1.80

AVUS:

1.98

Индекс Язвы

JAVA:

5.14%

AVUS:

5.44%

Дневная вол-ть

JAVA:

16.11%

AVUS:

20.24%

Макс. просадка

JAVA:

-16.54%

AVUS:

-37.04%

Текущая просадка

JAVA:

-7.41%

AVUS:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 0.07%.

JAVA

С начала года

-0.12%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-7.00%

1 год

7.00%

3 года

8.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUS

С начала года

0.07%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-4.35%

1 год

9.82%

3 года

11.90%

5 лет

15.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий JAVA и AVUS

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAVA и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг риск-скорректированной доходности JAVA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAVA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAVA c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и AVUS

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности AVUS в 1.31%

TTM202420232022202120202019
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.47%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.31%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и AVUS

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и AVUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и AVUS

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 4.48%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...