PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с AVUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

JAVA и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и AVUS

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.33%16.68%20.43%21.77%-13.82%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 0.33%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.66%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.26%
1 год
22.03%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV

Сравнение комиссий JAVA и AVUS

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

JAVA vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.18

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.74

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.73

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

8.49

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.02

Корреляция

Корреляция между JAVA и AVUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и AVUS

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности AVUS в 1.03%

TTM2025202420232022202120202019
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и AVUS

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и AVUS.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-37.04%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-13.01%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.62%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.21%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.64%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и AVUS

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 4.43%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.35%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.74%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.81%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.32%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

21.04%

-6.10%