Сравнение JAVA с AVUS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение JAVA с AVUS

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

JAVA и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или AVUS.

Корреляция

Корреляция между JAVA и AVUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JAVA

AVUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAVA:

1.92

AVUS:

1.76

Коэф-т Сортино

JAVA:

2.75

AVUS:

2.41

Коэф-т Омега

JAVA:

1.35

AVUS:

1.33

Коэф-т Кальмара

JAVA:

2.63

AVUS:

2.63

Коэф-т Мартина

JAVA:

8.17

AVUS:

9.59

Индекс Язвы

JAVA:

2.60%

AVUS:

2.38%

Дневная вол-ть

JAVA:

11.08%

AVUS:

13.00%

Макс. просадка

JAVA:

-16.06%

AVUS:

-37.04%

Текущая просадка

JAVA:

-2.88%

AVUS:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 4.27%.

JAVA

С начала года

4.77%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

8.71%

1 год

19.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUS

С начала года

4.27%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

10.81%

1 год

21.00%

5 лет

14.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий JAVA и AVUS

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

JAVA

JPMorgan Active Value ETF

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAVA и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAVA c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVA

AVUS

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JAVA

AVUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и AVUS

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности AVUS в 1.22%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
JAVA JPMorgan Active Value ETF	1.39%	1.45%	1.65%	1.25%	0.48%	0.00%	0.00%
AVUS Avantis U.S. Equity ETF	1.22%	1.27%	1.41%	1.60%	1.08%	1.19%	0.35%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и AVUS

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JAVA

AVUS

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и AVUS

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.49%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JAVA

AVUS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JAVA с AVUS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JAVA и AVUS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JAVA и AVUS

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAVA и AVUS

JAVA

AVUS

Сравнение JAVA c AVUS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и AVUS

Просадки

Сравнение просадок JAVA и AVUS

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и AVUS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество