PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с AVUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.85%/yr vs 22.76%/yr for AVUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 15.06%.

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.18%
1 год
33.34%
3 года*
22.76%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и AVUS

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.06%16.68%20.43%21.77%-13.82%7.81%

Correlation

The correlation between JAVA and AVUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between JAVA and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и AVUS

Секторы
JAVA
AVUS

Финансовые услуги

20.1%
15.2%

Технологии

15.3%
27.5%

Промышленность

13.9%
11.5%

Здравоохранение

12.5%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.8%

Энергетика

5.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Коммунальные услуги

4.1%
2.5%

Сырьевые материалы

3.6%
2.7%

Недвижимость

2.9%
0.2%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
AVUS
15.2%

Технологии

JAVA
15.3%
AVUS
27.5%

Промышленность

JAVA
13.9%
AVUS
11.5%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
AVUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
AVUS
11.8%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
AVUS
9.8%

Энергетика

JAVA
5.5%
AVUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
AVUS
4.4%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
AVUS
2.5%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
AVUS
2.7%

Недвижимость

JAVA
2.9%
AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

JAVA vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.76

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.76

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.27

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

19.43

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.80

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JAVA и AVUS

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-37.04%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.85%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-19.74%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.09%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.72%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и AVUS

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.70%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.87%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.01%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

12.14%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

17.29%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

20.84%

-6.04%

Сравнение комиссий JAVA и AVUS

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и AVUS

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности AVUS в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.90%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and AVUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (2.87%) compared to JAVA (2.70%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, AVUS leads with 22.76% vs 16.85% for JAVA. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 22.76% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JAVA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.90% for AVUS.

JAVA is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор