PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JATTX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JATTX и FAGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JATTX с FAGIX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

JATTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JATTX или FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности JATTX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JATTX:

0.20

FAGIX:

1.14

Коэф-т Сортино

JATTX:

0.32

FAGIX:

1.63

Коэф-т Омега

JATTX:

1.04

FAGIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

JATTX:

0.10

FAGIX:

1.14

Коэф-т Мартина

JATTX:

0.33

FAGIX:

4.31

Индекс Язвы

JATTX:

7.53%

FAGIX:

1.92%

Дневная вол-ть

JATTX:

21.10%

FAGIX:

7.06%

Макс. просадка

JATTX:

-57.77%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

JATTX:

-11.11%

FAGIX:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, JATTX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции JATTX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 7.37% против 6.20% соответственно.

JATTX

С начала года

-3.71%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

-10.37%

1 год

4.11%

3 года

4.23%

5 лет

6.75%

10 лет

7.37%

FAGIX

С начала года

1.90%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

1.00%

1 год

8.05%

3 года

7.39%

5 лет

8.55%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund Class T

Fidelity Capital & Income Fund

Сравнение комиссий JATTX и FAGIX

JATTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JATTX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JATTX
Ранг риск-скорректированной доходности JATTX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JATTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JATTX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JATTX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATTX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATTX и FAGIX

Дивидендная доходность JATTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности FAGIX в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		8.04%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%10.12%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.90%5.03%5.29%11.38%6.56%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок JATTX и FAGIX

Максимальная просадка JATTX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATTX и FAGIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JATTX и FAGIX

Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что JATTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...