Сравнение JATTX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
JATTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JATTX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JATTX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATTX Janus Henderson Triton Fund Class T | -0.43% | 9.54% | 10.30% | 14.52% | -23.75% | 6.63% | 28.41% | 28.30% | -5.25% | 26.90% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.80% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JATTX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции JATTX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.27% соответственно.
JATTX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 9.36%
VBR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JATTX и VBR
JATTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
JATTX vs. VBR — Ранг доходности на риск
JATTX
VBR
Сравнение JATTX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JATTX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.57 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JATTX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JATTX и VBR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JATTX и VBR
Дивидендная доходность JATTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATTX Janus Henderson Triton Fund Class T | 11.59% | 11.54% | 7.74% | 7.29% | 6.35% | 20.71% | 4.17% | 4.30% | 7.56% | 5.11% | 2.83% | 7.89% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок JATTX и VBR
Максимальная просадка JATTX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATTX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JATTX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -61.98% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -8.85% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -24.19% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -45.28% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -5.56% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -8.32% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.48% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JATTX и VBR
Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что JATTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JATTX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.39% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 11.28% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 20.64% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.84% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 21.73% | -1.20% |