Сравнение JATTX с MASKX
JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) and MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) are both mutual funds - JATTX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while MASKX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, JATTX returned 10.10%/yr vs 10.97%/yr for MASKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JATTX charges 0.91%/yr vs 0.12%/yr for MASKX.
Доходность
Сравнение доходности JATTX и MASKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JATTX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции JATTX уступали акциям MASKX по среднегодовой доходности: 10.10% против 10.97% соответственно.
JATTX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 10.10%
MASKX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам JATTX и MASKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATTX Janus Henderson Triton Fund Class T | 11.41% | 9.54% | 10.30% | 14.52% | -23.75% | 6.63% | 28.41% | 28.30% | -5.25% | 26.90% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 17.05% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
Correlation
The correlation between JATTX and MASKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between JATTX and MASKX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JATTX vs. MASKX — Ранг доходности на риск
JATTX
MASKX
Сравнение JATTX c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JATTX | MASKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.57 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 12.70 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JATTX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JATTX и MASKX
Максимальная просадка JATTX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATTX и MASKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JATTX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -59.06% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -11.01% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -27.53% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -31.98% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -41.68% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -11.63% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.09% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JATTX и MASKX
Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) составляет 5.24%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что JATTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JATTX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.76% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.58% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 19.16% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 23.17% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 23.70% | -3.12% |
Сравнение комиссий JATTX и MASKX
JATTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MASKX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JATTX и MASKX
Дивидендная доходность JATTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности MASKX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATTX Janus Henderson Triton Fund Class T | 10.35% | 11.54% | 7.74% | 7.29% | 6.35% | 20.71% | 4.17% | 4.30% | 7.56% | 5.11% | 2.83% | 7.89% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 2.68% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JATTX and MASKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MASKX has higher volatility (5.76%) compared to JATTX (5.24%). In terms of maximum drawdown, JATTX dropped -57.77% vs MASKX's -59.06%.
MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JATTX и MASKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор