Сравнение JATTX с VB
JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - JATTX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, JATTX returned 10.10%/yr vs 11.27%/yr for VB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JATTX charges 0.91%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности JATTX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JATTX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции JATTX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.27% соответственно.
JATTX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 10.10%
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам JATTX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATTX Janus Henderson Triton Fund Class T | 11.41% | 9.54% | 10.30% | 14.52% | -23.75% | 6.63% | 28.41% | 28.30% | -5.25% | 26.90% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.95% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between JATTX and VB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2005 г. | 0.95 |
The correlation between JATTX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JATTX vs. VB — Ранг доходности на риск
JATTX
VB
Сравнение JATTX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JATTX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.33 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 12.27 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JATTX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JATTX и VB
Максимальная просадка JATTX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATTX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JATTX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -59.56% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -8.98% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -25.36% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -28.15% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -42.05% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -8.44% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.43% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JATTX и VB
Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что JATTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JATTX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.34% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 11.73% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 16.25% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 20.75% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 21.42% | -0.84% |
Сравнение комиссий JATTX и VB
JATTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JATTX и VB
Дивидендная доходность JATTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATTX Janus Henderson Triton Fund Class T | 10.35% | 11.54% | 7.74% | 7.29% | 6.35% | 20.71% | 4.17% | 4.30% | 7.56% | 5.11% | 2.83% | 7.89% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JATTX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JATTX has higher volatility (5.24%) compared to VB (4.34%). In terms of maximum drawdown, JATTX dropped -57.77% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JATTX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор