PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JATTX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JATTX с FSMD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JATTX returned 3.88%/yr vs 10.23%/yr for FSMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JATTX charges 0.91%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности JATTX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JATTX показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.85%.

JATTX

1 день
-1.05%
1 месяц
2.67%
С начала года
13.82%
6 месяцев
11.48%
1 год
23.91%
3 года*
13.89%
5 лет*
3.88%
10 лет*
10.77%

FSMD

1 день
0.55%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.85%
6 месяцев
15.37%
1 год
26.86%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JATTX и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		13.82%9.54%10.30%14.52%-23.75%6.63%28.41%8.45%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between JATTX and FSMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between JATTX and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund Class T

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с JATTX:
JATTX с VISGXJATTX с VBJATTX с VOOJATTX с MASKXJATTX с FAGIXJATTX с FSPSXJATTX с VBR
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

JATTX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JATTX
Ранг доходности на риск JATTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JATTX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JATTXFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.72

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.50

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.20

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

11.50

-2.15

JATTX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JATTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATTX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JATTX и FSMD

Максимальная просадка JATTX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATTX и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JATTXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.77%

-40.67%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-8.44%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-22.16%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.90%

-22.16%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.77%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-5.96%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.34%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JATTX и FSMD

Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JATTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JATTXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.08%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

12.01%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.73%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

18.54%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.41%

-0.82%

Сравнение комиссий JATTX и FSMD

JATTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATTX и FSMD

Дивидендная доходность JATTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FSMD в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.23%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		10.13%11.54%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%

Часто задаваемые вопросы

JATTX and FSMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JATTX has higher volatility (5.84%) compared to FSMD (5.08%). In terms of maximum drawdown, JATTX dropped -57.77% vs FSMD's -40.67%.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JATTX и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор