PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JATIX с JNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JATIX с JNGLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) and JNGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund) are both mutual funds - JATIX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson, while JNGLX is a Health & Biotech Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JATIX returned 25.18%/yr vs 11.69%/yr for JNGLX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JATIX charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for JNGLX.

Доходность

Сравнение доходности JATIX и JNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JATIX показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у JNGLX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции JATIX превзошли акции JNGLX по среднегодовой доходности: 25.18% против 11.69% соответственно.

JATIX

1 день
0.53%
1 месяц
10.68%
С начала года
36.06%
6 месяцев
35.52%
1 год
57.75%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.85%
10 лет*
25.18%

JNGLX

1 день
1.87%
1 месяц
2.60%
С начала года
2.46%
6 месяцев
1.98%
1 год
33.35%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.47%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JATIX и JNGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		36.06%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		2.46%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%

Correlation

The correlation between JATIX and JNGLX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2009 г.

0.64

Over the past year, the correlation between JATIX and JNGLX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с JLGMXJATIX с PRGTXJATIX с VIGAXJATIX с FNIAXJATIX с FTEC
Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANRXJNGLX с JANWXJNGLX с FPHAXJNGLX с SPY

Доходность на риск

JATIX vs. JNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JATIX c JNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JATIXJNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.22

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.23

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.49

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

11.13

+1.15

JATIX vs. JNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JATIX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGLX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATIX и JNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JATIX и JNGLX

Максимальная просадка JATIX за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки JNGLX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и JNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JATIXJNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-59.00%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-9.68%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-21.17%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.43%

-22.21%

-24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.43%

-27.37%

-19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-17.62%

+10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.03%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JATIX и JNGLX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что JATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JATIXJNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

5.62%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

11.38%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

15.26%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

15.93%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

17.41%

+7.38%

Сравнение комиссий JATIX и JNGLX

JATIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JNGLX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATIX и JNGLX

Дивидендная доходность JATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности JNGLX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		9.69%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.45%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%

Часто задаваемые вопросы

JATIX and JNGLX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JATIX has higher volatility (11.74%) compared to JNGLX (5.62%). In terms of maximum drawdown, JATIX dropped -46.43% vs JNGLX's -59.00%.

JATIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JATIX и JNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор