PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JASCX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JASCX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JASCX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JASCX
James Small Cap Fund		4.27%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-24.57%6.34%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.48% соответственно.

JASCX

1 день
2.63%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.22%
1 год
19.17%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.84%
10 лет*
8.81%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с JAVAXJASCX с SSCVXJASCX с AVALXJASCX с RYSEXJASCX с JMCRX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с AVALXARSMX с PVCMXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий JASCX и ARSMX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.

JASCX
James Small Cap Fund
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

JASCX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JASCXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.04

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.18

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.07

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

-0.21

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JASCX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JASCXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.04

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между JASCX и ARSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и ARSMX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		3.25%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок JASCX и ARSMX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JASCXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-51.75%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-12.25%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-19.34%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

-42.96%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-9.05%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-8.12%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.07%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и ARSMX

James Small Cap Fund (JASCX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что JASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JASCXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.00%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.20%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

18.48%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.88%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

19.60%

+1.49%