PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с VIGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JARTX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARTX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-16.07%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-13.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 13.90% против 15.58% соответственно.

JARTX

1 день
-0.49%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-15.92%
1 год
8.52%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.00%
10 лет*
13.90%

VIGIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.31%
1 год
13.73%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.94%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VRGWXJARTX с VTI
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий JARTX и VIGIX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JARTX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.61

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.04

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.66

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

2.38

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между JARTX и VIGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и VIGIX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности VIGIX в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		16.27%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и VIGIX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JARTXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-56.95%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-16.51%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-35.62%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-35.62%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.19%

-16.51%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-16.36%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.56%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и VIGIX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARTXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.52%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.10%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

22.69%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

22.30%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

21.49%

-0.16%