Сравнение JARTX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.39% против 8.72% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и TVRIX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
JARTX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
JARTX
TVRIX
Сравнение JARTX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.48 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 6.06 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и TVRIX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и TVRIX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -39.36% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -8.45% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -24.87% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -39.36% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -9.20% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -6.10% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.06% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и TVRIX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.44% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 7.84% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 12.61% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 14.46% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 17.80% | +3.58% |