Сравнение JARTX с JNRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и JNRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и JNRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
JNRFX Janus Henderson Research Fund | -10.67% | 18.45% | 35.13% | 43.14% | -29.96% | 20.19% | 32.82% | 35.40% | -2.73% | 25.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у JNRFX с доходностью -10.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JARTX имеют среднегодовую доходность 14.39%, а акции JNRFX немного впереди с 14.57%.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
JNRFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и JNRFX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JNRFX в 0.66%.
Доходность на риск
JARTX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск
JARTX
JNRFX
Сравнение JARTX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | JNRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.99 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 3.52 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | JNRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и JNRFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и JNRFX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JNRFX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
JNRFX Janus Henderson Research Fund | 13.36% | 11.94% | 5.11% | 2.93% | 0.43% | 13.01% | 2.98% | 10.37% | 11.06% | 8.22% | 5.41% | 9.21% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и JNRFX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JNRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | JNRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -74.74% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -17.05% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -36.48% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -36.48% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -13.85% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -25.07% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 4.78% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и JNRFX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Janus Henderson Research Fund (JNRFX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | JNRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.06% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 12.64% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 22.52% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 22.03% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.27% | +0.11% |