Сравнение JARTX с JGLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и JGLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и JGLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | -7.02% | 25.19% | 32.10% | 54.55% | -36.42% | 18.28% | 50.42% | 45.29% | 1.17% | 45.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у JGLTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 14.39% против 20.70% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
JGLTX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 20.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и JGLTX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.
Доходность на риск
JARTX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск
JARTX
JGLTX
Сравнение JARTX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | JGLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.17 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.74 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.81 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 6.15 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | JGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.17 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и JGLTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и JGLTX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JGLTX в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 9.66% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 26.96% | 14.48% | 7.71% | 6.81% | 4.95% | 5.68% | 3.71% | 16.11% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и JGLTX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JGLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | JGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -81.78% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -15.81% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -45.18% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -45.18% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -12.47% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -36.82% | +19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 4.65% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и JGLTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) составляет 7.78%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JARTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | JGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.22% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 16.11% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 25.28% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 25.93% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 24.31% | -2.93% |