PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с JACNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с JACNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JACNX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JARTX и JACNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARTX и JACNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		-4.88%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у JACNX с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции JACNX по среднегодовой доходности: 14.39% против 11.16% соответственно.

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%

JACNX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-8.56%
1 год
10.22%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Janus Henderson Contrarian Fund

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VRGWXJARTX с VTI
Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с BRK-BJACNX с QDISXJACNX с VTIJACNX с IVVJACNX с VFIAXJACNX с VOO

Сравнение комиссий JARTX и JACNX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JACNX в 0.90%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund

Доходность на риск

JARTX vs. JACNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c JACNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXJACNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.41

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.76

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.67

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

1.94

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. JACNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа JACNX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и JACNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXJACNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.22

Корреляция

Корреляция между JARTX и JACNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и JACNX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JACNX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		11.67%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и JACNX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки JACNX в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JACNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JARTXJACNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-66.81%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-14.27%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-30.32%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-40.25%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-10.45%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-14.76%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.92%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и JACNX

Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) составляет 7.78%, в то время как у Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что JARTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARTXJACNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.08%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

15.52%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

24.75%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

21.89%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

21.69%

-0.31%