Сравнение JARTX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -16.07% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
AMRGX American Growth Fund Series One | -1.31% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 13.90% против 10.41% соответственно.
JARTX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 13.90%
AMRGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и AMRGX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
JARTX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
JARTX
AMRGX
Сравнение JARTX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.12 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.99 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 2.37 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.10 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и AMRGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и AMRGX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что меньше доходности AMRGX в 18.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 16.27% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 18.06% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и AMRGX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -80.32% | +23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -13.98% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -35.42% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -35.42% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -13.98% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -40.45% | +23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 5.82% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и AMRGX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 6.14% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.18% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 23.49% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 28.26% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.84% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.30% | +0.03% |