Сравнение JAPN с SMST
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 254.20% |
Correlation
The correlation between JAPN and SMST is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. SMST — Ранг доходности на риск
JAPN
SMST
Сравнение JAPN c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.04 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.82 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и SMST
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -99.25% | +75.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -85.39% | +61.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -97.32% | +81.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -90.93% | +80.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 44.56% | -30.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и SMST
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 5.89%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 55.38% | -49.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 135.32% | -118.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 149.40% | -129.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 167.53% | -147.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 167.53% | -147.80% |
Сравнение комиссий JAPN и SMST
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и SMST
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and SMST have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to JAPN (5.89%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -9.47% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
JAPN has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for SMST.
JAPN is categorized as Japan Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Horizon and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор