Сравнение JAPN с MEDX
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 32.14% for MEDX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и MEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у MEDX с доходностью 3.90%.
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и MEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 3.90% | 32.58% |
Correlation
The correlation between JAPN and MEDX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. MEDX — Ранг доходности на риск
JAPN
MEDX
Сравнение JAPN c MEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | MEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.06 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 8.51 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | MEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.78 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.32 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и MEDX
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, примерно равная максимальной просадке MEDX в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и MEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | MEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -23.10% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -10.54% | -13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -2.68% | -17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -6.72% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 3.79% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и MEDX
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | MEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.68% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 13.41% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 18.12% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.04% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.04% | +2.58% |
Сравнение комиссий JAPN и MEDX
И JAPN, и MEDX имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и MEDX
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MEDX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.19% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and MEDX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.01%) compared to MEDX (5.68%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs MEDX's -23.10%.
On 1-year performance, MEDX leads with 32.14% vs -14.10% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, MEDX has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEDX has performed better with a 32.14% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN and MEDX have the same expense ratio: 0.85% per year.
MEDX has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.27% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while MEDX is Health & Biotech Equities.
MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и MEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор