Сравнение JAPN с JPXN
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) are both Japan Equities funds. JAPN is actively managed, while JPXN is passively managed. Over the past year, JAPN returned -19.28% vs 31.44% for JPXN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for JPXN.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и JPXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 14.64%.
JAPN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -14.01%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPXN
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам JAPN и JPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -14.01% | 3.10% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 14.64% | 14.99% |
Correlation
The correlation between JAPN and JPXN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between JAPN and JPXN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. JPXN — Ранг доходности на риск
JAPN
JPXN
Сравнение JAPN c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | JPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.41 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 8.30 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и JPXN
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и JPXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -55.54% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -13.11% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.51% | -3.58% | -19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -15.03% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 3.80% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и JPXN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеют волатильность 6.67% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.91% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 15.85% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 19.63% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 17.89% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 17.04% | +2.52% |
Сравнение комиссий JAPN и JPXN
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и JPXN
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности JPXN в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.79% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and JPXN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPXN has higher volatility (6.91%) compared to JAPN (6.67%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs JPXN's -55.54%.
On 1-year performance, JPXN leads with 31.44% vs -19.28% for JAPN. On fees, JPXN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPXN has performed better with a 31.44% return vs -19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPXN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JPXN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.28% for JAPN.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.48% for JPXN.
JPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и JPXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор