Сравнение JAPN с EZJ
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). JAPN is actively managed, while EZJ is passively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 58.99% for EZJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и EZJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 29.29%.
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZJ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 58.99%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам JAPN и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 29.29% | 28.80% |
Correlation
The correlation between JAPN and EZJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between JAPN and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. EZJ — Ранг доходности на риск
JAPN
EZJ
Сравнение JAPN c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.21 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 6.79 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.49 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.24 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и EZJ
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и EZJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -58.63% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -26.78% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -3.87% | -15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -21.28% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 8.72% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и EZJ
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 6.01%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.46% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 30.74% | -14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 39.67% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 36.58% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 34.53% | -14.91% |
Сравнение комиссий JAPN и EZJ
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и EZJ
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности EZJ в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.60% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and EZJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZJ has higher volatility (8.46%) compared to JAPN (6.01%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs EZJ's -58.63%.
On 1-year performance, EZJ leads with 58.99% vs -14.10% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZJ has performed better with a 58.99% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.
EZJ has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.27% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while EZJ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Horizon and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.95% for EZJ.
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и EZJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор