Сравнение JAPN с DXJ
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds. JAPN is actively managed, while DXJ is passively managed. Over the past year, JAPN returned -16.72% vs 53.93% for DXJ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%.
JAPN
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам JAPN и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.33% | 2.80% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 19.64% | 30.01% |
Correlation
The correlation between JAPN and DXJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. DXJ — Ранг доходности на риск
JAPN
DXJ
Сравнение JAPN c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.56 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.94 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 19.29 | -20.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 3.11 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.43 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и DXJ
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -49.63% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -10.98% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | 0.00% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -14.34% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 2.81% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и DXJ
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.55% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 13.09% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 17.44% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.96% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 20.18% | -0.94% |
Сравнение комиссий JAPN и DXJ
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и DXJ
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DXJ в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.08% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and DXJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (4.33%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs DXJ's -49.63%.
On 1-year performance, DXJ leads with 53.93% vs -16.72% for JAPN. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 53.93% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.28% for JAPN.
They also come from different issuers: Horizon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.48% for DXJ.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор