Сравнение JAPN с CLIP
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. JAPN is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, JAPN returned -16.72% vs 3.96% for CLIP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.50%.
JAPN
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.33% | 2.80% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 2.69% |
Correlation
The correlation between JAPN and CLIP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. CLIP — Ранг доходности на риск
JAPN
CLIP
Сравнение JAPN c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -73.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 20.66 | -19.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 142.22 | -142.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1,151.15 | -1,152.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 17.26 | -18.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 10.71 | -11.25 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и CLIP
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -0.08% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -0.03% | -23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | 0.00% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -0.00% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 0.00% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и CLIP
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 0.06% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 0.14% | +15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 0.23% | +18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 0.44% | +18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 0.44% | +18.80% |
Сравнение комиссий JAPN и CLIP
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и CLIP
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CLIP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and CLIP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (4.33%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.96% vs -16.72% for JAPN. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.96% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.28% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор