Сравнение JANWX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JANWX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JANWX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANWX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANWX Janus Henderson Global Research Fund | -4.25% | 20.79% | 23.54% | 26.78% | -19.56% | 17.84% | 20.20% | 28.89% | -6.88% | 26.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JANWX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции JANWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.67% против 14.19% соответственно.
JANWX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 12.67%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANWX и VOO
JANWX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JANWX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JANWX
VOO
Сравнение JANWX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANWX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 7.13 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JANWX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANWX и VOO
Дивидендная доходность JANWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANWX Janus Henderson Global Research Fund | 8.45% | 8.09% | 8.33% | 4.90% | 4.56% | 11.67% | 3.75% | 4.84% | 6.93% | 0.68% | 0.83% | 0.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JANWX и VOO
Максимальная просадка JANWX за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANWX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -33.99% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.90% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -24.52% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -33.99% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.44% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -3.72% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.57% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANWX и VOO
Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что JANWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.27% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.46% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 18.11% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.81% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.98% | -0.01% |