PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANWX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANWX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JANWX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JANWX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANWX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		-5.16%20.79%23.54%26.78%-19.56%17.84%20.20%28.89%-6.88%26.87%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JANWX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JANWX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 12.56% против 20.41% соответственно.

JANWX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.74%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.56%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Research Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JANWX:
JANWX с JANRXJANWX с JNGLXJANWX с IVVJANWX с FBGRXJANWX с ANWPXJANWX с VGTJANWX с VOO
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с VOOJNGTX с JANVX

Сравнение комиссий JANWX и JNGTX

JANWX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund

Доходность на риск

JANWX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANWX
Ранг доходности на риск JANWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANWX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANWX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANWX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.16

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.73

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.80

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.10

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANWX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANWX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANWX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.20

Корреляция

Корреляция между JANWX и JNGTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANWX и JNGTX

Дивидендная доходность JANWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		8.53%8.09%8.33%4.90%4.56%11.67%3.75%4.84%6.93%0.68%0.83%0.81%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JANWX и JNGTX

Максимальная просадка JANWX за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANWX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-84.79%

+50.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-15.93%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-46.46%

+17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-46.46%

+11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-12.54%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-40.47%

+35.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.69%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JANWX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) составляет 6.02%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JANWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.32%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

16.27%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

25.51%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

26.29%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

24.40%

-6.43%