PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANWX с JNGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANWX с JNGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX).

JANWX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JANWX и JNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANWX и JNGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		-5.16%20.79%23.54%26.78%-19.56%17.84%20.20%28.89%-6.88%26.87%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-3.73%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%

Доходность по периодам

С начала года, JANWX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у JNGLX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции JANWX превзошли акции JNGLX по среднегодовой доходности: 12.56% против 11.02% соответственно.

JANWX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.74%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.56%

JNGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.71%
3 года*
10.69%
5 лет*
7.33%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Research Fund

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Часто сравнивают с JANWX:
JANWX с JANRXJANWX с JNGTXJANWX с IVVJANWX с FBGRXJANWX с ANWPXJANWX с VGTJANWX с VOO
Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANRXJNGLX с SPYJNGLX с FPHAXJNGLX с VOO

Сравнение комиссий JANWX и JNGLX

JANWX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JNGLX в 0.80%.

JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund

Доходность на риск

JANWX vs. JNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANWX
Ранг доходности на риск JANWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANWX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANWX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANWX c JNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWXJNGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.07

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.80

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

4.97

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANWX vs. JNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANWX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGLX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANWX и JNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWXJNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.07

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между JANWX и JNGLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANWX и JNGLX

Дивидендная доходность JANWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности JNGLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		8.53%8.09%8.33%4.90%4.56%11.67%3.75%4.84%6.93%0.68%0.83%0.81%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.74%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%

Просадки

Сравнение просадок JANWX и JNGLX

Максимальная просадка JANWX за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки JNGLX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANWX и JNGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWXJNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-59.00%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.68%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-22.21%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-27.37%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-6.62%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-17.73%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.61%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JANWX и JNGLX

Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеют волатильность 6.02% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWXJNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.98%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.63%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

17.86%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.69%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

17.42%

+0.55%