PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANWX с JNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANWX с JNGLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JANWX (Janus Henderson Global Research Fund) and JNGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund) are both mutual funds - JANWX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson, while JNGLX is a Health & Biotech Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JANWX returned 14.17%/yr vs 11.94%/yr for JNGLX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANWX charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for JNGLX.

Доходность

Сравнение доходности JANWX и JNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANWX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у JNGLX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции JANWX превзошли акции JNGLX по среднегодовой доходности: 14.17% против 11.94% соответственно.

JANWX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.82%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.62%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.17%

JNGLX

1 день
0.95%
1 месяц
5.20%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.69%
1 год
34.82%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.60%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANWX и JNGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		6.82%20.79%23.54%26.78%-19.56%17.84%20.20%28.89%-6.88%26.87%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.70%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%

Correlation

The correlation between JANWX and JNGLX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2010 г.

0.73

Over the past year, the correlation between JANWX and JNGLX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Research Fund

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Часто сравнивают с JANWX:
JANWX с JANRXJANWX с JNGTXJANWX с IVVJANWX с FBGRXJANWX с VOOJANWX с ANWPXJANWX с VGT
Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANRXJNGLX с FPHAXJNGLX с SPYJNGLX с VOO

Доходность на риск

JANWX vs. JNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANWX
Ранг доходности на риск JANWX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANWX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANWX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANWX c JNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANWXJNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.26

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.28

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.56

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

11.35

-4.13

JANWX vs. JNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANWX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа JNGLX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANWX и JNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANWX и JNGLX

Максимальная просадка JANWX за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки JNGLX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANWX и JNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANWXJNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-59.00%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.68%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-21.17%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-22.21%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-27.37%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-17.61%

+12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.03%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JANWX и JNGLX

Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) имеют волатильность 5.72% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANWXJNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.72%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.41%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.29%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

15.94%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.36%

+0.60%

Сравнение комиссий JANWX и JNGLX

JANWX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JNGLX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANWX и JNGLX

Дивидендная доходность JANWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности JNGLX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		7.57%8.09%8.33%4.90%4.56%11.67%3.75%4.84%6.93%0.68%0.83%0.81%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.36%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%

Часто задаваемые вопросы

JANWX and JNGLX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNGLX has higher volatility (5.72%) compared to JANWX (5.72%). In terms of maximum drawdown, JANWX dropped -34.78% vs JNGLX's -59.00%.

JNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANWX и JNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор