Сравнение JANWX с IVV
JANWX (Janus Henderson Global Research Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - JANWX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JANWX returned 13.66%/yr vs 15.53%/yr for IVV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JANWX charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности JANWX и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANWX показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции JANWX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 13.66% против 15.53% соответственно.
JANWX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 13.66%
IVV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам JANWX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANWX Janus Henderson Global Research Fund | 7.81% | 20.79% | 23.54% | 26.78% | -19.56% | 17.84% | 20.20% | 28.89% | -6.88% | 26.87% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 11.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Correlation
The correlation between JANWX and IVV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between JANWX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANWX vs. IVV — Ранг доходности на риск
JANWX
IVV
Сравнение JANWX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANWX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.24 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 15.05 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANWX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.44 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JANWX и IVV
Максимальная просадка JANWX за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANWX и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANWX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -55.25% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.89% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -18.75% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -24.53% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -33.90% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.29% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -10.78% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.91% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANWX и IVV
Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что JANWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANWX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.83% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.90% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 11.80% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 16.88% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.05% | -0.05% |
Сравнение комиссий JANWX и IVV
JANWX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANWX и IVV
Дивидендная доходность JANWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности IVV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
JANWX Janus Henderson Global Research Fund | 7.51% | 8.09% | 8.33% | 4.90% | 4.56% | 11.67% | 3.75% | 4.84% | 6.93% | 0.68% | 0.83% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JANWX and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JANWX has higher volatility (3.52%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, JANWX dropped -34.78% vs IVV's -55.25%.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANWX и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор