Сравнение JANWX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
JANWX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JANWX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANWX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANWX Janus Henderson Global Research Fund | -5.16% | 20.79% | 23.54% | 26.78% | -19.56% | 17.84% | 20.20% | 28.89% | -6.88% | 26.87% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JANWX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции JANWX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.56% против 14.11% соответственно.
JANWX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 12.56%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANWX и IVV
JANWX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
JANWX vs. IVV — Ранг доходности на риск
JANWX
IVV
Сравнение JANWX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANWX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.54 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.28 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANWX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JANWX и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANWX и IVV
Дивидендная доходность JANWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANWX Janus Henderson Global Research Fund | 8.53% | 8.09% | 8.33% | 4.90% | 4.56% | 11.67% | 3.75% | 4.84% | 6.93% | 0.68% | 0.83% | 0.81% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок JANWX и IVV
Максимальная просадка JANWX за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANWX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANWX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -55.25% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.06% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -24.53% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -33.90% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -5.57% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -10.84% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.55% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANWX и IVV
Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JANWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANWX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.34% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.47% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 18.31% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.89% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 18.03% | -0.06% |