PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JANW с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JANW и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%.


JANW

1 день
0.18%
1 месяц
0.23%
С начала года
4.00%
6 месяцев
4.45%
1 год
12.31%
3 года*
10.44%
5 лет*
8.08%
10 лет*

UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANW и UNG


2026 (YTD)20252024202320222021
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
4.00%10.05%10.99%14.56%-0.60%6.31%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%

Correlation

The correlation between JANW and UNG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.05

The correlation between JANW and UNG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

United States Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

JANW vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JANW
Ранг доходности на риск JANW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 8989
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JANWUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.95

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.67

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

-0.97

+18.52

JANW vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANW и UNG

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и UNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JANWUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-99.88%

+90.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-43.86%

+40.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.66%

-68.16%

+59.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-92.49%

+82.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-99.86%

+99.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-89.96%

+88.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

30.28%

-29.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и UNG

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 1.31%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JANWUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

12.64%

-11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

52.01%

-48.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

60.61%

-55.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

64.11%

-57.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

54.77%

-48.10%

Сравнение комиссий JANW и UNG

JANW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и UNG

Ни JANW, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


JANW and UNG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to JANW (1.31%). In terms of maximum drawdown, JANW dropped -9.69% vs UNG's -99.88%.

On 5-year performance, JANW leads with 8.08% vs -24.47% for UNG. On fees, JANW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JANW has performed better with a 8.08% return vs -24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

JANW and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JANW is categorized as Options Trading, while UNG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Allianz and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.74% for JANW and 1.28% for UNG.

JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANW и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор