Сравнение JANW с UNG
JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. JANW is actively managed, while UNG is passively managed. Over the past 5 years, JANW returned 8.08%/yr vs -24.47%/yr for UNG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JANW charges 0.74%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности JANW и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%.
JANW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам JANW и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 4.00% | 10.05% | 10.99% | 14.56% | -0.60% | 6.31% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% |
Correlation
The correlation between JANW and UNG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between JANW and UNG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANW vs. UNG — Ранг доходности на риск
JANW
UNG
Сравнение JANW c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANW | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.95 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.67 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | -0.97 | +18.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANW и UNG
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANW | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -99.88% | +90.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -43.86% | +40.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | -68.16% | +59.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | -92.49% | +82.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -99.86% | +99.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -89.96% | +88.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 30.28% | -29.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и UNG
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 1.31%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANW | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 12.64% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 52.01% | -48.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 60.61% | -55.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 64.11% | -57.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 54.77% | -48.10% |
Сравнение комиссий JANW и UNG
JANW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и UNG
Ни JANW, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANW and UNG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to JANW (1.31%). In terms of maximum drawdown, JANW dropped -9.69% vs UNG's -99.88%.
On 5-year performance, JANW leads with 8.08% vs -24.47% for UNG. On fees, JANW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JANW has performed better with a 8.08% return vs -24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
JANW and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JANW is categorized as Options Trading, while UNG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Allianz and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.74% for JANW and 1.28% for UNG.
JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANW и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор