PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с SIXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с SIXO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).

JANW и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и SIXO

2026 (YTD)20252024202320222021
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%-0.60%1.19%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.42%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью -2.42%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

SIXO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
7.15%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU
Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR

Сравнение комиссий JANW и SIXO

И JANW, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Доходность на риск

JANW vs. SIXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWSIXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.73

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.12

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.98

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

5.09

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. SIXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SIXO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWSIXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.73

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.75

+0.39

Корреляция

Корреляция между JANW и SIXO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и SIXO

Ни JANW, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANW и SIXO

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и SIXO.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWSIXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-12.04%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-7.49%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.78%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.07%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.44%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и SIXO

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что JANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWSIXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.79%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.69%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

9.83%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

9.21%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

9.21%

-2.48%