Сравнение JANW с SCHC
JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). JANW is actively managed, while SCHC is passively managed. Over the past 5 years, JANW returned 8.08%/yr vs 6.10%/yr for SCHC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANW charges 0.74%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.
Доходность
Сравнение доходности JANW и SCHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 9.25%.
JANW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
SCHC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам JANW и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 4.00% | 10.05% | 10.99% | 14.56% | -0.60% | 6.31% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 9.25% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% |
Correlation
The correlation between JANW and SCHC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between JANW and SCHC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANW vs. SCHC — Ранг доходности на риск
JANW
SCHC
Сравнение JANW c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANW | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.27 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.93 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 7.12 | +10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANW и SCHC
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и SCHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANW | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -43.94% | +34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -12.48% | +8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | -15.52% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | -36.48% | +26.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -3.49% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -10.04% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 3.38% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и SCHC
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 1.31%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANW | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 6.31% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 13.88% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 16.21% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 17.62% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 18.02% | -11.35% |
Сравнение комиссий JANW и SCHC
JANW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и SCHC
JANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.35% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
JANW and SCHC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHC has higher volatility (6.31%) compared to JANW (1.31%). In terms of maximum drawdown, JANW dropped -9.69% vs SCHC's -43.94%.
On 5-year performance, JANW leads with 8.08% vs 6.10% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JANW has performed better with a 8.08% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.74% for JANW.
SCHC has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for JANW.
JANW is categorized as Options Trading, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Allianz and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.74% for JANW and 0.11% for SCHC.
JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANW и SCHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор