PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с OCTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

JANW и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и OCTW

2026 (YTD)20252024202320222021
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%-0.60%7.00%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью -0.95%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с ARLUJANW с FEBT
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Сравнение комиссий JANW и OCTW

И JANW, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

JANW vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWOCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.80

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.70

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

9.08

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.34

-0.20

Корреляция

Корреляция между JANW и OCTW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и OCTW

Ни JANW, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANW и OCTW

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-8.38%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-5.86%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-8.38%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.93%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.84%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.10%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и OCTW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что JANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.45%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.09%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

8.04%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.25%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

6.19%

+0.54%