PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANW с BXSL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) is Options Trading fund actively managed by Allianz, while BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock. Over the past 3 years, JANW returned 10.44%/yr vs 7.49%/yr for BXSL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JANW и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.39%.

JANW

1 день
0.18%
1 месяц
0.23%
С начала года
4.00%
6 месяцев
4.45%
1 год
12.31%
3 года*
10.44%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

BXSL

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-9.95%
1 год
-15.35%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANW и BXSL

2026 (YTD)20252024202320222021
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		4.00%10.05%10.99%14.56%-0.60%0.51%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-6.39%-9.36%29.02%37.82%-26.03%32.04%

Correlation

The correlation between JANW and BXSL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с JANW:
JANW с APRPJANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с FEBPJANW с OCTTJANW с AIOO
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL

Доходность на риск

JANW vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANWBXSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-0.79

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-1.09

+4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.88

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.68

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

-1.01

+18.56

JANW vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANW и BXSL

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и BXSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANWBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-36.80%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-23.47%

+19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.66%

-24.21%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-20.54%

+20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-14.15%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

15.73%

-15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и BXSL

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 1.31%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANWBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.42%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

16.42%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

20.20%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

23.85%

-17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

23.85%

-17.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и BXSL

JANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		12.91%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JANW and BXSL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXSL has higher volatility (5.42%) compared to JANW (1.31%). In terms of maximum drawdown, JANW dropped -9.69% vs BXSL's -36.80%.

JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANW и BXSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор