PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с AUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).

JANW и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и AUGT

2026 (YTD)202520242023
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%4.09%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -1.63%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с ARLUJANW с FEBT
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с FLJJAUGT с AIOO

Сравнение комиссий JANW и AUGT

И JANW, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Доходность на риск

JANW vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWAUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.87

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.80

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

9.75

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.31

-0.16

Корреляция

Корреляция между JANW и AUGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и AUGT

Ни JANW, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANW и AUGT

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и AUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-13.12%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.78%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.91%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.28%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.62%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и AUGT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 2.66%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.77%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

5.98%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

12.50%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

10.41%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

10.41%

-3.68%