PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

JANW и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и AJAN

2026 (YTD)20252024
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%11.54%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий JANW и AJAN

JANW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

JANW vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.77

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.56

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

8.34

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.53

-0.39

Корреляция

Корреляция между JANW и AJAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и AJAN

Ни JANW, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANW и AJAN

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-4.11%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-3.34%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.46%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.30%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.63%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и AJAN

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что JANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.38%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

1.72%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

4.42%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

3.86%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

3.86%

+2.87%