Сравнение JANVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JANVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | -2.77% | 8.98% | 22.16% | 16.16% | -24.15% | 7.45% | 31.77% | 30.80% | -6.57% | 24.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JANVX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции JANVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.69% соответственно.
JANVX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 10.54%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANVX и VTI
JANVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
JANVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
JANVX
VTI
Сравнение JANVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.54 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.30 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JANVX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANVX и VTI
Дивидендная доходность JANVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | 5.64% | 5.48% | 14.11% | 5.22% | 4.42% | 12.59% | 5.46% | 3.86% | 10.26% | 5.32% | 1.76% | 4.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JANVX и VTI
Максимальная просадка JANVX за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.48% | -55.45% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.30% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -25.36% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -35.00% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -5.54% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -8.08% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.60% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANVX и VTI
Janus Henderson Venture Fund (JANVX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что JANVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.48% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 9.75% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 19.02% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.41% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.29% | +2.54% |