Сравнение JANVX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JANVX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANVX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | -2.77% | 8.98% | 22.16% | 16.16% | -24.15% | 7.45% | 31.77% | 30.80% | -6.57% | 24.28% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 31.23% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JANVX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции JANVX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 21.00% соответственно.
JANVX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 10.54%
KSOAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 31.23%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANVX и KSOAX
JANVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
JANVX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
JANVX
KSOAX
Сравнение JANVX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANVX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.32 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.64 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.41 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 0.67 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANVX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.32 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.57 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JANVX и KSOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANVX и KSOAX
Дивидендная доходность JANVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | 5.64% | 5.48% | 14.11% | 5.22% | 4.42% | 12.59% | 5.46% | 3.86% | 10.26% | 5.32% | 1.76% | 4.58% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JANVX и KSOAX
Максимальная просадка JANVX за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANVX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.48% | -70.21% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -24.40% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -33.28% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -47.11% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -10.22% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -15.88% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 14.91% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANVX и KSOAX
Текущая волатильность для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) составляет 7.21%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что JANVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANVX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.98% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 19.42% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 28.84% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 27.74% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 25.84% | -5.01% |