PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANVX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANVX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JANVX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANVX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		-2.77%8.98%22.16%16.16%-24.15%7.45%31.77%30.80%-6.57%24.28%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, JANVX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции JANVX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.61% соответственно.

JANVX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
0.80%
1 год
16.19%
3 года*
11.71%
5 лет*
3.44%
10 лет*
10.54%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Venture Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с JANVX:
JANVX с USNQXJANVX с JNGTXJANVX с VTSAXJANVX с QQQMJANVX с VOOJANVX с VISGXJANVX с VGIAX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий JANVX и EMCAX

JANVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
JANVX
Janus Henderson Venture Fund

Доходность на риск

JANVX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANVX
Ранг доходности на риск JANVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANVX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANVXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.41

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.72

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.74

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

3.00

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANVX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANVX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANVX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANVXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Корреляция

Корреляция между JANVX и EMCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANVX и EMCAX

Дивидендная доходность JANVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		5.64%5.48%14.11%5.22%4.42%12.59%5.46%3.86%10.26%5.32%1.76%4.58%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANVX и EMCAX

Максимальная просадка JANVX за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANVXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.48%

-51.81%

-34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.15%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-30.60%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-42.79%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-6.22%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-13.33%

-17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.50%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JANVX и EMCAX

Janus Henderson Venture Fund (JANVX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что JANVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANVXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.42%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.49%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

17.50%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

18.18%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

20.21%

+0.62%