Сравнение JANU с WNTR
JANU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JANU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, JANU returned 17.47% vs 100.15% for WNTR. Their -0.47 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JANU charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности JANU и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANU показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
JANU
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.82%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.22K | $104.32K | $284.70K | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам JANU и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 9.63% | 14.53% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between JANU and WNTR is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
JANU
WNTR
Сравнение JANU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.36 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 5.96 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANU и WNTR
Максимальная просадка JANU за все время составила -11.84%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANU и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -42.65% | +30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -42.65% | +36.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -12.93% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -20.10% | +18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 16.86% | -15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANU и WNTR
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) составляет 3.52%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что JANU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 12.79% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 46.85% | -38.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 54.57% | -43.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 53.24% | -41.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 53.24% | -41.61% |
Сравнение комиссий JANU и WNTR
JANU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANU и WNTR
JANU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
JANU and WNTR have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to JANU (3.52%). In terms of maximum drawdown, JANU dropped -11.84% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 17.47% for JANU. On fees, JANU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JANU has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.00% for JANU.
JANU is categorized as Defined Outcome, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for JANU and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANU и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор