Сравнение JANU с OCTU
JANU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and OCTU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. Over the past year, JANU returned 20.59% vs 20.45% for OCTU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JANU и OCTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JANU показывает доходность 8.40%, а OCTU немного ниже – 8.31%.
JANU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANU и OCTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 8.40% | 12.62% |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 8.31% | 12.54% |
Correlation
The correlation between JANU and OCTU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between JANU and OCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANU vs. OCTU — Ранг доходности на риск
JANU
OCTU
Сравнение JANU c OCTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANU | OCTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.47 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 14.50 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANU | OCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок JANU и OCTU
Максимальная просадка JANU за все время составила -11.84%, что больше максимальной просадки OCTU в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANU и OCTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANU | OCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -11.24% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -5.92% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.11% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.67% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.41% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANU и OCTU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) имеют волатильность 2.48% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANU | OCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.40% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 6.23% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 8.69% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 10.38% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 10.38% | +1.04% |
Сравнение комиссий JANU и OCTU
И JANU, и OCTU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANU и OCTU
Ни JANU, ни OCTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JANU and OCTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JANU has higher volatility (2.48%) compared to OCTU (2.40%). In terms of maximum drawdown, JANU dropped -11.84% vs OCTU's -11.24%.
On 1-year performance, JANU leads with 20.59% vs 20.45% for OCTU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANU has performed better with a 20.59% return vs 20.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANU and OCTU have the same expense ratio: 0.74% per year.
JANU and OCTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OCTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANU и OCTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор