Сравнение JANU с SPBW
JANU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, JANU returned 17.47% vs 10.95% for SPBW. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. JANU charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for SPBW.
Доходность
Сравнение доходности JANU и SPBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANU показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у SPBW с доходностью 6.22%.
JANU
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.82%
SPBW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 6.22%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.22K | $104.32K | $284.70K | |
| $396.22K | $418.70K | $394.39K |
Сравнение доходности по годам JANU и SPBW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 9.63% | 12.15% |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 6.22% | 9.64% |
Correlation
The correlation between JANU and SPBW is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between JANU and SPBW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANU vs. SPBW — Ранг доходности на риск
JANU
SPBW
Сравнение JANU c SPBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) и AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANU | SPBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.84 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 20.05 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANU и SPBW
Максимальная просадка JANU за все время составила -11.84%, что больше максимальной просадки SPBW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANU и SPBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANU | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -8.76% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -2.86% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.73% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.55% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANU и SPBW
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что JANU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANU | SPBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.08% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 3.32% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 4.15% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 7.31% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 7.31% | +4.32% |
Сравнение комиссий JANU и SPBW
JANU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SPBW в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANU и SPBW
Ни JANU, ни SPBW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JANU and SPBW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JANU has higher volatility (3.52%) compared to SPBW (1.08%). In terms of maximum drawdown, JANU dropped -11.84% vs SPBW's -8.76%.
On 1-year performance, JANU leads with 17.47% vs 10.95% for SPBW. On fees, JANU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SPBW has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANU has performed better with a 17.47% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.
JANU and SPBW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.74% for JANU and 0.79% for SPBW.
SPBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANU и SPBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор