Сравнение JANU с DECU
JANU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and DECU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. Over the past year, JANU returned 20.59% vs 18.99% for DECU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JANU и DECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANU показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у DECU с доходностью 7.96%.
JANU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECU
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANU и DECU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 8.40% | 12.62% |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 7.96% | 11.75% |
Correlation
The correlation between JANU and DECU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between JANU and DECU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANU vs. DECU — Ранг доходности на риск
JANU
DECU
Сравнение JANU c DECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANU | DECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.37 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 12.54 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANU | DECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.11 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок JANU и DECU
Максимальная просадка JANU за все время составила -11.84%, что больше максимальной просадки DECU в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANU и DECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANU | DECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -10.66% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -5.65% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.27% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.72% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANU и DECU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что JANU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANU | DECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.29% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 6.16% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 8.83% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 10.57% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 10.57% | +0.85% |
Сравнение комиссий JANU и DECU
И JANU, и DECU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANU и DECU
Ни JANU, ни DECU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JANU and DECU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JANU has higher volatility (2.48%) compared to DECU (2.29%). In terms of maximum drawdown, JANU dropped -11.84% vs DECU's -10.66%.
On 1-year performance, JANU leads with 20.59% vs 18.99% for DECU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, DECU has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANU has performed better with a 20.59% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANU and DECU have the same expense ratio: 0.74% per year.
JANU and DECU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JANU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANU и DECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор