- ISIN
- US00888H5138
- CUSIP
- 00888H513
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $85M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $104.32K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JANU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции JANU — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) показал доход в 9.63% с начала года и 17.47% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JANU по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JANU закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | -0.39% | -3.28% | 7.08% | 4.10% | -1.12% | -0.33% | 2.73% | 9.63% | ||||
| 2025 | 1.59% | -1.08% | -3.66% | -0.18% | 3.58% | 3.52% | 1.42% | 1.49% | 3.12% | 2.10% | -0.32% | 0.06% | 12.02% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF has an annualized alpha of 1.43%, beta of 0.66, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2025.
- This ETF participated in 67.88% of S&P 500 Index downside but only 67.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.43%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 67.31%
- Участие в снижении
- 67.88%
Комиссия
Комиссия JANU составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JANU имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 65% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.50 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 10.58 | -0.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF показал максимальную просадку в 11.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.84%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.98%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.01%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 4d | 1mo 27dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.74%июнь 2026 г. | 23d | 1mo 9d | 2mo 2dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-2.58%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| JANU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -56.78% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -9.10% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -10.69% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.14% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JANU
Добавьте AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JANU