- ISIN
- US00888H5138
- CUSIP
- 00888H513
- Эмитент
- AllianzIM
- Дата выпуска
- 31 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $85M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JANU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции JANU — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) показал доход в 8.05% с начала года и 20.21% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JANU по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JANU закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | -0.39% | -3.28% | 7.08% | 4.10% | -0.21% | 8.05% | ||||||
| 2025 | 2.14% | -1.08% | -3.66% | -0.18% | 3.58% | 3.52% | 1.42% | 1.49% | 3.12% | 2.10% | -0.32% | 0.06% | 12.62% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF has an annualized alpha of 2.22%, beta of 0.64, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.91%) than losses (63.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.64 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.22%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 66.91%
- Участие в снижении
- 63.55%
Комиссия
Комиссия JANU составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JANU имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JANU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.93 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 13.52 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF показал максимальную просадку в 11.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -11.84%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.98%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.01%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 4d | 1mo 27dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.58%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.86%янв. 2026 г. | 8d | 7d | 15dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| JANU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -56.78% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -9.10% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.74% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -10.72% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.97% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JANU
Добавьте AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JANU