Сравнение JANU с BBSB
JANU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - JANU is a Defined Outcome fund actively managed by AllianzIM, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. JANU is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past year, JANU returned 20.59% vs 3.32% for BBSB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JANU charges 0.74%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности JANU и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANU показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.55%.
JANU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANU и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 8.40% | 12.62% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.55% | 5.10% |
Correlation
The correlation between JANU and BBSB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.01 |
The correlation between JANU and BBSB shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANU vs. BBSB — Ранг доходности на риск
JANU
BBSB
Сравнение JANU c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANU | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.89 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 16.07 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANU | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.64 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 2.36 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок JANU и BBSB
Максимальная просадка JANU за все время составила -11.84%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANU и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANU | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -1.57% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -0.86% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.18% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.31% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.21% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANU и BBSB
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JANU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANU | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 0.36% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 0.85% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 1.27% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 1.66% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 1.66% | +9.76% |
Сравнение комиссий JANU и BBSB
JANU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANU и BBSB
JANU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.81% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANU and BBSB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANU has higher volatility (2.48%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, JANU dropped -11.84% vs BBSB's -1.57%.
On 1-year performance, JANU leads with 20.59% vs 3.32% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANU has performed better with a 20.59% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.74% for JANU.
BBSB has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for JANU.
JANU is categorized as Defined Outcome, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: AllianzIM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for JANU and 0.04% for BBSB.
BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANU и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор